Сравнение FBTC с SIVR
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 85.68% for SIVR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -4.75%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -22.74%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- 85.68%
- 3 года*
- 41.59%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам FBTC и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -4.75% | 145.34% | 25.89% |
Correlation
The correlation between FBTC and SIVR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. SIVR — Ранг доходности на риск
FBTC
SIVR
Сравнение FBTC c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.90 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.12 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и SIVR
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -75.85% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -45.33% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -41.89% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -47.83% | +31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 20.85% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и SIVR
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.97%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.37% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 59.11% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 59.76% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 36.48% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 32.03% | +18.10% |
Сравнение комиссий FBTC и SIVR
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и SIVR
Ни FBTC, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and SIVR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.37%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, SIVR leads with 85.68% vs -40.63% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIVR has performed better with a 85.68% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
FBTC and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while SIVR is Silver. FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор