PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBTC с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBTC и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.


FBTC

1 день
0.11%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-40.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
4.69%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
49.44%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC и IONQ


2026 (YTD)20252024
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
-27.39%-6.56%94.28%
IONQ
IonQ, Inc.
28.93%7.42%245.49%

Correlation

The correlation between FBTC and IONQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

IonQ, Inc.

Доходность на риск

FBTC vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина

IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBTCIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.73

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

1.33

-2.71

FBTC vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTC и IONQ

Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IONQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBTCIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-90.00%

+37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-67.61%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-29.53%

-19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-50.88%

+34.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.61%

37.20%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC и IONQ

Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.97%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBTCIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

31.60%

-19.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

68.80%

-34.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

93.28%

-49.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.13%

100.48%

-50.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

97.53%

-47.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC и IONQ

Ни FBTC, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FBTC and IONQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.60%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IONQ's -90.00%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор