Сравнение FBTC с ILS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. FBTC is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, FBTC returned -39.20% vs 7.30% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -28.15%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.01%.
FBTC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -28.15%
- 6 месяцев
- -28.58%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.15% | 5.92% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between FBTC and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. ILS — Ранг доходности на риск
FBTC
ILS
Сравнение FBTC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.54 | -14.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 49.58 | -50.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и ILS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -2.46% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -0.55% | -51.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -0.00% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -0.54% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.22% | 0.15% | +30.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и ILS
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 0.87% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 1.68% | +32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 2.62% | +41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 3.78% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 3.78% | +46.32% |
Сравнение комиссий FBTC и ILS
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и ILS
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.07% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (12.63%) compared to ILS (0.87%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.30% vs -39.20% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.30% return vs -39.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор