Сравнение FBTC с ILS
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. FBTC is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, FBTC returned -43.10% vs 7.69% for ILS. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FBTC charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.99%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам FBTC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | 5.92% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between FBTC and ILS is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. ILS — Ранг доходности на риск
FBTC
ILS
Сравнение FBTC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 13.95 | -14.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 52.37 | -53.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и ILS
Максимальная просадка FBTC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -2.46% | -50.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -0.55% | -52.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | 0.00% | -48.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -0.50% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 0.15% | +34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и ILS
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 0.41% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 1.44% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 2.46% | +41.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 3.63% | +45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.36% | 3.63% | +45.73% |
Сравнение комиссий FBTC и ILS
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и ILS
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -53.35% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор