Сравнение FBTC с IBLC
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -38.65% vs 73.27% for IBLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 27.05% | 30.53% |
Correlation
The correlation between FBTC and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FBTC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. IBLC — Ранг доходности на риск
FBTC
IBLC
Сравнение FBTC c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.64 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.26 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.34 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и IBLC
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -62.54% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -44.94% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -12.99% | -35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -25.89% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 22.56% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и IBLC
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 9.39%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 14.67% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | 40.76% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 54.94% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 64.49% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 64.49% | -14.36% |
Сравнение комиссий FBTC и IBLC
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и IBLC
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (14.67%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -49.33% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор