Сравнение FBTC с IBLC
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, FBTC returned -39.80% vs 63.95% for IBLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 27.05% | 20.96% |
Correlation
The correlation between FBTC and IBLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FBTC and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. IBLC — Ранг доходности на риск
FBTC
IBLC
Сравнение FBTC c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.80 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и IBLC
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -62.54% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -44.94% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.43% | -16.36% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -25.76% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | 22.89% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и IBLC
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 13.04%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 16.66% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 41.64% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.18% | 55.87% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 64.51% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 64.51% | -14.43% |
Сравнение комиссий FBTC и IBLC
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и IBLC
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and IBLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (16.66%) compared to FBTC (13.04%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор