Сравнение FBTC с CBTO
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. FBTC is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -30.35% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between FBTC and CBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. CBTO — Ранг доходности на риск
FBTC
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBTC c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и CBTO
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -21.23% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.43% | -21.23% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -15.30% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.18% | 12.38% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.38% | +37.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.38% | +37.70% |
Сравнение комиссий FBTC и CBTO
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и CBTO
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and CBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор