Сравнение FBTC с ABBV
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past year, FBTC returned -40.63% vs 22.21% for ABBV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%.
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам FBTC и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 11.71% |
Correlation
The correlation between FBTC and ABBV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. ABBV — Ранг доходности на риск
FBTC
ABBV
Сравнение FBTC c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.29 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.88 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC и ABBV
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -45.09% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -17.32% | -34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -4.60% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -10.71% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.61% | 7.75% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и ABBV
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.10% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 17.85% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 24.31% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 22.89% | +27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 25.73% | +24.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и ABBV
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and ABBV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.97%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор