PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTC.TO с FBTC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC.TO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTC.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и FBTC

2026 (YTD)20252024
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-21.62%-10.85%114.38%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-21.52%-10.84%114.27%
Разные валюты инструментов

FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -21.62%, а FBTC немного выше – -21.52%.

FBTC.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.18%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-40.83%
1 год
-20.77%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
1.86%
1 месяц
5.33%
С начала года
-21.52%
6 месяцев
-40.91%
1 год
-20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с WGMIFBTC.TO с XEQT.TOFBTC.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FBTC.TO и FBTC

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FBTC.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.46

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-0.92

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между FBTC.TO и FBTC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и FBTC

Ни FBTC.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и FBTC

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки FBTC в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTC.TOFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-49.33%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-49.33%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.48%

-46.06%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-14.12%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

23.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и FBTC

Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) имеют волатильность 13.01% и 12.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTC.TOFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

12.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.24%

36.37%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

44.73%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.99%

50.57%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

50.57%

+2.42%