PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBT с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с UNHW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. FBT is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FBT charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности FBT и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.

FBT

1 день
0.67%
1 месяц
10.10%
6 месяцев
17.03%
С начала года
20.71%
1 год
50.91%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.48%

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и UNHW

2026 (YTD)2025
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		20.71%-1.73%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%

Correlation

The correlation between FBT and UNHW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов FBT и UNHW

Секторы
FBT
UNHW

Здравоохранение

100.0%
27.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
UNHW
27.9%

Сырьевые материалы

FBT

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

UNHW

-

Энергетика

FBT

-

UNHW

-

Финансовые услуги

FBT

-

UNHW

-

Промышленность

FBT

-

UNHW

-

Недвижимость

FBT

-

UNHW

-

Технологии

FBT

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

FBT

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с FXHFBT с HELX
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с MUUUNHW с BBCUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

FBT vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

—

—

FBT vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBT и UNHW

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-32.28%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.66%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-10.29%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

47.15%

-25.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

47.15%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

47.15%

-23.38%

Сравнение комиссий FBT и UNHW

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и UNHW

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and UNHW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.00% for FBT.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор