PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с LFSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FBT is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, FBT returned 35.94% vs 58.79% for LFSC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности FBT и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью 3.84%.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

LFSC

1 день
1.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.84%
6 месяцев
1.68%
1 год
58.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и LFSC

2026 (YTD)20252024
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%-1.66%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		3.84%56.54%-6.02%

Correlation

The correlation between FBT and LFSC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between FBT and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с FBTU.LLFSC с BMEDLFSC с SPITLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с EDOC

Доходность на риск

FBT vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTLFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.28

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.19

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.64

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

10.14

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.28

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FBT и LFSC

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-29.74%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-16.25%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.57%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-7.82%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.82%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и LFSC

Текущая волатильность для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) составляет 6.94%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.43%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.52%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

26.01%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

28.90%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

28.90%

-4.99%

Сравнение комиссий FBT и LFSC

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и LFSC

Ни FBT, ни LFSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT and LFSC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (7.43%) compared to FBT (6.94%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 58.79% vs 35.94% for FBT. On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FBT has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 58.79% return vs 35.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

FBT and LFSC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор