PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с IHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FBT returned 8.85%/yr vs 8.86%/yr for IHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности FBT и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBT имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IHI немного впереди с 8.86%.

FBT

1 день
2.10%
1 месяц
8.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
6.09%
1 год
38.29%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.85%

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		9.33%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between FBT and IHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.68

The correlation between FBT and IHI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBT и IHI

Секторы
FBT
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
IHI
100.0%

Сырьевые материалы

FBT

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

IHI

-

Энергетика

FBT

-

IHI

-

Финансовые услуги

FBT

-

IHI

-

Промышленность

FBT

-

IHI
0.2%

Недвижимость

FBT

-

IHI

-

Технологии

FBT

-

IHI

-

Коммунальные услуги

FBT

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

FBT vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-1.13

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-1.57

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.73

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

-1.85

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-1.13

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FBT и IHI

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-49.65%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-26.11%

+11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-26.64%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-33.12%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

-33.25%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.17%

+24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-8.32%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.29%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и IHI

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 7.16% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

13.05%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

16.96%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

18.99%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

19.79%

+4.12%

Сравнение комиссий FBT и IHI

FBT берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и IHI

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FBT and IHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (7.16%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.86% vs 8.85% for FBT. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.86% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.57% for FBT.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for FBT.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.43% for IHI.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор