PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT tracks the NYSE Arca Biotechnology Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, FBT returned 35.94% vs 0.00% for GERM. FBT charges 0.57%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности FBT и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и GERM

2026 (YTD)20252024
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%1.65%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов FBT и GERM

Секторы
FBT
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

FBT

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

FBT

-

GERM

-

Энергетика

FBT

-

GERM

-

Финансовые услуги

FBT

-

GERM
0.4%

Промышленность

FBT

-

GERM

-

Недвижимость

FBT

-

GERM

-

Технологии

FBT

-

GERM

-

Коммунальные услуги

FBT

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

FBT vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок FBT и GERM

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

0.00%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

0.00%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

0.00%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

0.00%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и GERM

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.00%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

0.00%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

0.00%

+20.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

0.00%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

0.00%

+23.91%

Сравнение комиссий FBT и GERM

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и GERM

Ни FBT, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBT has higher volatility (6.94%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, FBT leads with 35.94% vs 0.00% for GERM. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBT has performed better with a 35.94% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FBT and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FBT tracks NYSE Arca Biotechnology Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор