PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBT с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBT с BPAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBT (First Trust Amex Biotechnology Index) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - FBT is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE Arca Biotechnology Index, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. FBT is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, FBT returned 12.40%/yr vs 8.49%/yr for BPAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBT charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности FBT и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBT показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -12.44%.

FBT

1 день
2.92%
1 месяц
6.19%
С начала года
7.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
35.94%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.86%

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBT и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		7.08%24.25%5.88%2.55%6.77%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between FBT and BPAY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between FBT and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBT и BPAY

Секторы
FBT
BPAY

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

53.0%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

36.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBT
100.0%
BPAY

-

Сырьевые материалы

FBT

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

FBT

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

FBT

-

BPAY
6.0%

Потребительский защитный сектор

FBT

-

BPAY

-

Энергетика

FBT

-

BPAY

-

Финансовые услуги

FBT

-

BPAY
53.0%

Промышленность

FBT

-

BPAY
4.6%

Недвижимость

FBT

-

BPAY
2.2%

Технологии

FBT

-

BPAY
36.4%

Коммунальные услуги

FBT

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Amex Biotechnology Index

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с HELX
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME

Доходность на риск

FBT vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBT c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.42

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.42

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.95

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.32

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

-0.64

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBT vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBT и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.42

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.06

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FBT и BPAY

Максимальная просадка FBT за все время составила -40.51%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.51%

-33.62%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-33.62%

+19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-33.62%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-26.03%

+25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-10.54%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

16.98%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBT и BPAY

First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеют волатильность 6.94% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.91%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.71%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

26.01%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

24.35%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.35%

-0.44%

Сравнение комиссий FBT и BPAY

FBT берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBT и BPAY

FBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FBT and BPAY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBT has higher volatility (6.94%) compared to BPAY (6.91%). In terms of maximum drawdown, FBT dropped -40.51% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, FBT leads with 12.40% vs 8.49% for BPAY. On fees, FBT is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBT has performed better with a 12.40% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBT is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.00% for FBT.

FBT is categorized as Health & Biotech Equities, while BPAY is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.57% for FBT and 0.70% for BPAY.

FBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBT и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор