Сравнение FBSOX с FNILX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FBSOX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBSOX returned -5.36%/yr vs 12.84%/yr for FNILX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 8.03%.
FBSOX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -21.65%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 8.97%
FNILX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBSOX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -10.91% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | -16.99% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 8.03% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between FBSOX and FNILX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and FNILX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FBSOX
FNILX
Сравнение FBSOX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.60 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.43 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и FNILX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -33.76% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -9.01% | -23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -19.08% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -25.40% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -3.16% | -24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -5.34% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 2.04% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и FNILX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.05% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 9.99% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 12.68% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 17.36% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.04% | +2.82% |
Сравнение комиссий FBSOX и FNILX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и FNILX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности FNILX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 10.20% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.94% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and FNILX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (8.55%) compared to FNILX (5.05%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор