PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBSOX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBSOX с FXAIX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBSOX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FBSOX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.46%
428.09%
FBSOX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBSOX:

-0.41

FXAIX:

0.55

Коэф-т Сортино

FBSOX:

-0.37

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FBSOX:

0.94

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBSOX:

-0.19

FXAIX:

0.57

Коэф-т Мартина

FBSOX:

-1.09

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

FBSOX:

9.26%

FXAIX:

4.66%

Дневная вол-ть

FBSOX:

24.59%

FXAIX:

19.53%

Макс. просадка

FBSOX:

-54.04%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FBSOX:

-49.42%

FXAIX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.03% соответственно.

FBSOX

С начала года

-12.61%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-17.82%

1 год

-8.11%

5 лет

-5.34%

10 лет

3.30%

FXAIX

С начала года

-4.96%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-3.59%

1 год

12.05%

5 лет

16.32%

10 лет

12.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBSOX и FXAIX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
График комиссии FBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBSOX: 0.70%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBSOX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBSOX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBSOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBSOX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FBSOX: -0.41
FXAIX: 0.55
Коэффициент Сортино FBSOX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBSOX: -0.37
FXAIX: 0.88
Коэффициент Омега FBSOX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBSOX: 0.94
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FBSOX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBSOX: -0.19
FXAIX: 0.57
Коэффициент Мартина FBSOX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBSOX: -1.09
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.55
FBSOX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и FXAIX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FXAIX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		0.07%0.07%0.01%0.02%0.00%0.01%0.04%0.06%0.04%0.32%2.98%0.44%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.34%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и FXAIX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.42%
-9.16%
FBSOX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и FXAIX

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
14.26%
FBSOX
FXAIX