PortfoliosLab logo
Сравнение FBSOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBSOX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
232.75%
576.04%
FBSOX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBSOX:

-0.32

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

FBSOX:

-0.26

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

FBSOX:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBSOX:

-0.15

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

FBSOX:

-0.83

VOO:

3.04

Индекс Язвы

FBSOX:

9.51%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

FBSOX:

24.53%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

FBSOX:

-54.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBSOX:

-49.32%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.53% соответственно.


FBSOX

С начала года

-12.44%

1 месяц

-12.89%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-7.03%

5 лет

-5.29%

10 лет

3.30%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.14%

1 год

13.67%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBSOX и VOO

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FBSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBSOX: 0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBSOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBSOX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBSOX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FBSOX: -0.32
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино FBSOX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBSOX: -0.26
VOO: 1.15
Коэффициент Омега FBSOX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBSOX: 0.96
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара FBSOX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FBSOX: -0.15
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина FBSOX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBSOX: -0.83
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.32
0.75
FBSOX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и VOO

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio
0.07%0.07%0.01%0.02%0.00%0.01%0.04%0.06%0.04%0.32%2.98%0.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и VOO

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.32%
-7.30%
FBSOX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и VOO

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.17%
13.90%
FBSOX
VOO