Сравнение FBRNX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FBRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FBRNX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBRNX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | -2.81% | 18.84% | 19.74% | 26.90% | -19.59% | 22.96% | 24.89% | 32.20% | -8.66% | 24.44% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FBRNX показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FBRNX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.71% соответственно.
FBRNX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 13.63%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBRNX и PROVX
FBRNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FBRNX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FBRNX
PROVX
Сравнение FBRNX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRNX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.26 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 3.81 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FBRNX и PROVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRNX и PROVX
Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRNX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I | 4.73% | 4.60% | 4.66% | 1.94% | 0.35% | 0.00% | 5.15% | 5.28% | 4.39% | 3.07% | 0.99% | 5.06% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FBRNX и PROVX
Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBRNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -57.65% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.54% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -27.48% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -27.48% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -10.07% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -13.23% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.29% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRNX и PROVX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBRNX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.20% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.81% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 14.60% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.59% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.12% | +2.41% |