PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBRNX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBRNX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FBRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 окт. 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FBRNX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBRNX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		-2.81%18.84%19.74%26.90%-19.59%22.96%24.89%32.20%-8.66%24.44%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FBRNX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FBRNX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.63% против 21.96% соответственно.

FBRNX

1 день
3.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.86%
1 год
22.60%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.02%
10 лет*
13.63%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FBRNX:
FBRNX с EQPIXFBRNX с FXAIXFBRNX с VOOGFBRNX с FELCFBRNX с FNDAFBRNX с VOOFBRNX с FFLC
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FBRNX и FCGSX

FBRNX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FBRNX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRNX
Ранг доходности на риск FBRNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRNX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBRNX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBRNXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.66

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.34

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.98

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

13.43

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBRNX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBRNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRNX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBRNXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.13

Корреляция

Корреляция между FBRNX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRNX и FCGSX

Дивидендная доходность FBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRNX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I		4.73%4.60%4.66%1.94%0.35%0.00%5.15%5.28%4.39%3.07%0.99%5.06%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FBRNX и FCGSX

Максимальная просадка FBRNX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRNX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBRNXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-38.77%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.10%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-38.77%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-38.77%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.44%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.05%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FBRNX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class I (FBRNX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FBRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBRNXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

8.15%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.39%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

24.14%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

23.69%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

23.19%

-4.66%