PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBPEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Al Frank Fund (VALAX).

FBPEX управляется Flippin, Bruce & Porter Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBPEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		3.49%10.80%12.18%6.24%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

FBPEX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
5.78%
1 год
11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с FBLEXFBPEX с RIDAXFBPEX с TOWFXFBPEX с VIVIXFBPEX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FBPEX и VALAX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Доходность на риск

FBPEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.63

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.13

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

9.00

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.39

+0.72

Корреляция

Корреляция между FBPEX и VALAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и VALAX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		10.27%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и VALAX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBPEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-61.26%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-13.03%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-8.56%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-10.83%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.08%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и VALAX

Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 2.91%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBPEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.48%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

18.57%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

17.70%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

19.29%

-7.50%