PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с VALAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 18.54% vs 52.25% for VALAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBPEX charges 1.12%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 22.82%.

FBPEX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
22.82%
6 месяцев
23.96%
1 год
52.25%
3 года*
24.78%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		8.81%10.80%12.18%6.24%
VALAX
Al Frank Fund		22.82%23.57%13.35%8.45%

Correlation

The correlation between FBPEX and VALAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between FBPEX and VALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с VOOFBPEX с TWEIXFBPEX с VIVIXFBPEX с HDCTX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с FDETXVALAX с VEIPX

Доходность на риск

FBPEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.83

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
5.15

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.10

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

24.38

-16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.83

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.44

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и VALAX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-61.26%

+48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-8.56%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.25%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-10.75%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.14%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и VALAX

Текущая волатильность для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) составляет 2.91%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.09%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

10.71%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.67%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.78%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

19.34%

-7.61%

Сравнение комиссий FBPEX и VALAX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и VALAX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности VALAX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.77%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		7.05%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and VALAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.09%) compared to FBPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор