PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBPEX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с FLCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 18.54% vs 28.74% for FLCOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FBPEX charges 1.12%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBPEX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.

FBPEX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.77%
1 год
18.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		8.81%10.80%12.18%6.24%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%5.95%

Correlation

The correlation between FBPEX and FLCOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between FBPEX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с TWEIXFBPEX с VIVIXFBPEX с VOOFBPEX с HDCTX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

FBPEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBPEXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.63

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.73

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.17

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

17.54

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBPEX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBPEXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.60

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и FLCOX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-38.28%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-6.80%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.04%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.45%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.62%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и FLCOX

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 2.91% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.10%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.80%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.83%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.63%

-5.90%

Сравнение комиссий FBPEX и FLCOX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и FLCOX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FLCOX в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.77%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and FLCOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCOX has higher volatility (2.97%) compared to FBPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор