Сравнение FBNDX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNDX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FBNDX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.58% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и VTBNX
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FBNDX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FBNDX
VTBNX
Сравнение FBNDX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 4.63 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.32 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и VTBNX
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и VTBNX
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -18.71% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.67% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -18.05% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -18.71% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.91% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -4.91% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и VTBNX
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNDX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.54% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.31% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.92% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.91% | +0.09% |