PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNDX с FLDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both funds - FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FLDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FBNDX returned 4.25% vs 4.20% for FLDB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FBNDX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.36%.

FBNDX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.25%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.09%

FLDB

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNDX и FLDB

2026 (YTD)20252024
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.06%7.37%2.72%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.36%4.93%4.29%

Correlation

The correlation between FBNDX and FLDB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с VCITFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFX
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMXFLDB с GSST

Доходность на риск

FBNDX vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXFLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
4.68

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
8.45

-6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.11

-0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

25.15

-23.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

93.64

-88.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

4.68

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.59

-3.06

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FLDB

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FLDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDXFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-0.49%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-0.17%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.05%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-0.05%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.04%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FLDB

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDXFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.34%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.62%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

0.90%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

1.31%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

1.31%

+3.71%

Сравнение комиссий FBNDX и FLDB

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FLDB

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FLDB в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.92%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBNDX and FLDB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs FLDB's -0.49%.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNDX и FLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор