PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBNDX с FLDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB).

FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. FLDB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBNDX и FLDB

2026 (YTD)20252024
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%2.72%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		0.82%4.93%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%

FLDB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FELCFLDB с VTIPXFLDB с GSSTFLDB с FUAMX

Сравнение комиссий FBNDX и FLDB

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF

Доходность на риск

FBNDX vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXFLDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

4.35

-3.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

7.43

-6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.05

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

11.81

-10.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

67.36

-62.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

4.35

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

3.62

-3.09

Корреляция

Корреляция между FBNDX и FLDB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и FLDB

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FLDB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.55%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и FLDB

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и FLDB.

Загрузка...

Показатели просадок

FBNDXFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-0.49%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.40%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-0.05%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.07%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и FLDB

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBNDXFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.28%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.68%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

1.05%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

1.33%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.33%

+3.67%