PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.06%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.06% против 12.79% соответственно.

FBMPX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.15%
1 год
37.27%
3 года*
34.16%
5 лет*
13.92%
10 лет*
17.06%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		8.88%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FBMPX and SCHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FBMPX and SCHD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBMPX и SCHD

Секторы
FBMPX
SCHD

Коммуникационные услуги

83.1%
6.3%

Технологии

13.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

2.8%
6.3%

Здравоохранение

0.7%
18.8%

Промышленность

0.3%
7.5%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
SCHD
6.3%

Технологии

FBMPX
13.1%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
SCHD
18.8%

Промышленность

FBMPX
0.3%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

SCHD
19.2%

Энергетика

FBMPX

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

FBMPX

-

SCHD
9.3%

Недвижимость

FBMPX

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

FBMPX

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FBMPX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.64

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.08

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

6.26

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

15.38

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и SCHD

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-33.37%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-4.61%

-12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-16.13%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-16.85%

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-33.37%

-14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-0.73%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-3.32%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.87%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и SCHD

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.69%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

7.65%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

10.95%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

14.38%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

16.71%

+5.25%

Сравнение комиссий FBMPX и SCHD

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и SCHD

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.30%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and SCHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.84%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор