Сравнение FBMPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBMPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBMPX или SCHD.
Основные характеристики
| FBMPX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.54% | 16.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.20% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 7.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 11.69 | 11.75 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 11.65% |
| Макс. просадка | -61.51% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBMPX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBMPX и SCHD
С начала года, FBMPX показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBMPX имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции SCHD немного отстают с 12.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBMPX и SCHD
FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBMPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBMPX и SCHD
Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.35% | 5.53% | 7.50% | 7.31% | 8.84% | 3.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBMPX и SCHD
Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBMPX и SCHD
Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.