PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBMPX с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

FBMPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBMPX и NANC

2026 (YTD)202520242023
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		-7.53%37.07%35.98%27.07%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью -6.68%.

FBMPX

1 день
4.71%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-4.03%
1 год
32.24%
3 года*
30.68%
5 лет*
11.60%
10 лет*
15.32%

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с VOO
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий FBMPX и NANC

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio

Доходность на риск

FBMPX vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.96

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.46

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.52

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

5.83

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.09

-0.46

Корреляция

Корреляция между FBMPX и NANC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и NANC

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		8.75%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и NANC

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

FBMPXNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-20.94%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-12.21%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-8.65%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-2.74%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.19%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и NANC

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBMPXNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

5.91%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

10.72%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.98%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

16.86%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

16.86%

+5.02%