PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Over the past 5 years, FBMPX returned 13.16%/yr vs 12.03%/yr for FVAL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 8.85%.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-5.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
32.76%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

FVAL

1 день
0.31%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.21%
3 года*
19.28%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		8.85%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between FBMPX and FVAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between FBMPX and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и FVAL

Секторы
FBMPX
FVAL

Коммуникационные услуги

81.5%
9.7%

Технологии

14.5%
36.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.6%

Здравоохранение

0.6%
9.7%

Промышленность

0.3%
8.1%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

11.7%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

FBMPX
81.5%
FVAL
9.7%

Технологии

FBMPX
14.5%
FVAL
36.1%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
3.1%
FVAL
10.6%

Здравоохранение

FBMPX
0.6%
FVAL
9.7%

Промышленность

FBMPX
0.3%
FVAL
8.1%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

FVAL
2.0%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

FVAL
4.4%

Энергетика

FBMPX

-

FVAL
3.4%

Финансовые услуги

FBMPX

-

FVAL
11.7%

Недвижимость

FBMPX

-

FVAL
2.5%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

FVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с SCHDFVAL с DEEPFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

FBMPX vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.27

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.11

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.03

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

13.14

-6.35

FBMPX vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FVAL

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-37.26%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.92%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-18.39%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-23.42%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.80%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-4.57%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.05%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FVAL

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.98%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

9.16%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

11.90%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

16.53%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

18.11%

+3.87%

Сравнение комиссий FBMPX и FVAL

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FVAL

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FVAL в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.52%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and FVAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to FVAL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FVAL's -37.26%.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор