PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FDVLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both mutual funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.13%/yr vs 14.15%/yr for FDVLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 17.13% против 14.15% соответственно.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

FDVLX

1 день
2.66%
1 месяц
3.44%
С начала года
17.78%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.26%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.78%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between FBMPX and FDVLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FBMPX and FDVLX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM

Доходность на риск

FBMPX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.03

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.93

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.37

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

12.37

-5.58

FBMPX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FDVLX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-66.91%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-9.90%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-31.45%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-31.45%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-48.66%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

0.00%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-9.02%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.70%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FDVLX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.20%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.00%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.46%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

26.60%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

25.20%

-3.22%

Сравнение комиссий FBMPX и FDVLX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FDVLX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FDVLX в 8.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.53%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and FDVLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (5.48%) compared to FDVLX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор