PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.13%/yr vs 21.73%/yr for ARKQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции FBMPX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 17.13% против 21.73% соответственно.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between FBMPX and ARKQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.67

The correlation between FBMPX and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и ARKQ

Секторы
FBMPX
ARKQ

Коммуникационные услуги

83.1%
8.7%

Технологии

13.1%
33.1%

Потребительский циклический сектор

2.8%
14.1%

Здравоохранение

0.7%
1.1%

Промышленность

0.3%
40.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.1%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
ARKQ
8.7%

Технологии

FBMPX
13.1%
ARKQ
33.1%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
ARKQ
14.1%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
ARKQ
1.1%

Промышленность

FBMPX
0.3%
ARKQ
40.2%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

ARKQ

-

Энергетика

FBMPX

-

ARKQ
1.6%

Финансовые услуги

FBMPX

-

ARKQ

-

Недвижимость

FBMPX

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

FBMPX

-

ARKQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

FBMPX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.66

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.70

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.95

-1.16

FBMPX vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и ARKQ

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-59.89%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-20.58%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-30.76%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-55.71%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-59.89%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-10.02%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-17.22%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

6.97%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и ARKQ

Текущая волатильность для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) составляет 5.48%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

12.70%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

26.15%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

33.54%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

32.50%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

29.98%

-8.00%

Сравнение комиссий FBMPX и ARKQ

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и ARKQ

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности ARKQ в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and ARKQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs ARKQ's -59.89%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор