PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLTX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLTX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLTX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLTX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FBLTX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FBLTX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: -1.47% против 1.05% соответственно.

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с VSBSXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBND
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBXRFBAX с DILAX

Сравнение комиссий FBLTX и RFBAX

FBLTX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FBLTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLTXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.71

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.74

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.77

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

16.11

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLTX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLTX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLTXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.71

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.05

-1.10

Корреляция

Корреляция между FBLTX и RFBAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLTX и RFBAX

Дивидендная доходность FBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FBLTX и RFBAX

Максимальная просадка FBLTX за все время составила -49.06%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLTX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLTXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-8.03%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-0.77%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.19%

-7.61%

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.06%

-8.03%

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.11%

-0.39%

-40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-1.19%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

0.23%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLTX и RFBAX

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLTXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.48%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

1.21%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

1.94%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

2.06%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

1.78%

+12.84%