Сравнение FBLEX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FBLEX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBLEX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FBLEX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLEX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции HLIEX немного впереди с 11.39%.
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBLEX и HLIEX
FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
FBLEX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
FBLEX
HLIEX
Сравнение FBLEX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBLEX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.58 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBLEX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FBLEX и HLIEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBLEX и HLIEX
Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности HLIEX в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FBLEX и HLIEX
Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBLEX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -50.33% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.34% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -14.85% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.73% | -36.89% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.30% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.39% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.65% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBLEX и HLIEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеют волатильность 4.24% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBLEX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.07% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.89% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.28% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 14.30% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.79% | +0.61% |