Сравнение FBL с RBIL
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. FBL is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FBL и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | -18.27% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between FBL and RBIL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FBL
RBIL
Сравнение FBL c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.39 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 17.00 | -17.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 70.66 | -71.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 5.01 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 4.28 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок FBL и RBIL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -0.50% | -60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -0.27% | -60.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | 0.00% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -0.06% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 0.07% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и RBIL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 0.30% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.15% | 0.79% | +52.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.42% | 0.92% | +69.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.06% | 1.05% | +70.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.06% | 1.05% | +70.01% |
Сравнение комиссий FBL и RBIL
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и RBIL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and RBIL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (17.63%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -29.78% for FBL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.58% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and F/m. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор