PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

FBL и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и QTAP

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий FBL и QTAP

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

FBL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.29

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

2.05

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.50

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.81

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

12.95

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.29

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.64

+0.48

Корреляция

Корреляция между FBL и QTAP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и QTAP

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и QTAP

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-29.44%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-12.04%

-48.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

0.00%

-53.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-5.21%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

1.68%

+25.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и QTAP

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

1.88%

+25.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

3.23%

+50.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

16.38%

+63.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

19.03%

+51.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

19.03%

+51.79%