PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBL с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 18.98%/yr for QTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.09%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности FBL и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и QTAP

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%0.50%112.72%341.59%-1.38%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-6.90%

Correlation

The correlation between FBL and QTAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between FBL and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и QTAP

Секторы
FBL
QTAP

Коммуникационные услуги

66.7%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
QTAP
15.8%

Сырьевые материалы

FBL

-

QTAP
1.3%

Потребительский циклический сектор

FBL

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

QTAP
8.7%

Энергетика

FBL

-

QTAP
0.7%

Финансовые услуги

FBL

-

QTAP
0.2%

Здравоохранение

FBL

-

QTAP
5.1%

Промышленность

FBL

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

FBL

-

QTAP
0.1%

Технологии

FBL

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

FBL

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

FBL vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.34

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
5.37

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.81

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

8.34

-8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

42.65

-43.44

FBL vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и QTAP

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-29.44%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-2.49%

-58.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-13.03%

-48.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-0.78%

-42.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-4.94%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.33%

0.49%

+36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и QTAP

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.69%

2.45%

+29.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.20%

5.24%

+56.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.33%

6.23%

+71.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.36%

18.92%

+53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.36%

18.62%

+53.74%

Сравнение комиссий FBL и QTAP

FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и QTAP

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and QTAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (31.69%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs QTAP's -29.44%.

On 3-year performance, FBL leads with 29.09% vs 18.98% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 29.09% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор