Сравнение FBL с NFXS
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -48.06% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FBL charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности FBL и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 1.01% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between FBL and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between FBL and NFXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. NFXS — Ранг доходности на риск
FBL
NFXS
Сравнение FBL c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.06 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.64 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и NFXS
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -50.37% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -31.31% | -29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -12.88% | -45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -31.93% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 11.45% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NFXS
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 7.74% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 26.22% | +29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 33.81% | +38.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 34.65% | +36.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 34.65% | +36.70% |
Сравнение комиссий FBL и NFXS
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NFXS
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -48.06% for FBL. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 3.22% for FBL.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор