PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FBL и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.


FBL

1 день
-0.57%
1 месяц
-17.03%
С начала года
-35.56%
6 месяцев
-36.69%
1 год
-48.06%
3 года*
20.64%
5 лет*
10 лет*

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и NFXS


2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-35.56%0.50%1.01%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between FBL and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.34

The correlation between FBL and NFXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

FBL vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FBLNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.06

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.64

-7.01

FBL vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и NFXS

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FBLNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-50.37%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-31.31%

-29.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.24%

-12.88%

-45.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-31.93%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

11.45%

+23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NFXS

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FBLNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.20%

7.74%

+18.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.87%

26.22%

+29.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

33.81%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.35%

34.65%

+36.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

34.65%

+36.70%

Сравнение комиссий FBL и NFXS

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NFXS

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью NFXS в 3.23%


ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.22%2.07%0.00%51.58%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
3.23%3.53%0.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FBL and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (26.20%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -48.06% for FBL. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -48.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 3.22% for FBL.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор