PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-2.49%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий FBKFX и FRGAX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.96

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.27

-0.45

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FRGAX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FRGAX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-11.77%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.53%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.02%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-1.62%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.87%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.51%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.04%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.33%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

10.33%

+3.94%