PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIOX с FBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIOX с FBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBIOX returned 9.09%/yr vs 9.81%/yr for FBDIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FBIOX charges 0.69%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.

Доходность

Сравнение доходности FBIOX и FBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIOX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FBDIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FBIOX уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.81% соответственно.

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%

FBDIX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.88%
1 год
59.54%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIOX и FBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.59%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%

Correlation

The correlation between FBIOX and FBDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1997 г.

0.95

The correlation between FBIOX and FBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX
Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с IBBFBDIX с SCHDFBDIX с FSHCXFBDIX с QQQFBDIX с FIJYXFBDIX с VOOFBDIX с SCHG

Доходность на риск

FBIOX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIOX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIOXFBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.69

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

6.76

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.24

23.11

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIOX vs. FBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBDIX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIOX и FBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIOXFBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FBIOX и FBDIX

Максимальная просадка FBIOX за все время составила -71.98%, примерно равная максимальной просадке FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIOX и FBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIOXFBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-71.44%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.18%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-24.22%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

-46.83%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-53.67%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-9.18%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-28.74%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIOX и FBDIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) составляет 7.50%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что FBIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIOXFBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.88%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

17.92%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

23.10%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

25.75%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

26.33%

-0.08%

Сравнение комиссий FBIOX и FBDIX

FBIOX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FBDIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIOX и FBDIX

Дивидендная доходность FBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности FBDIX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.75%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FBIOX and FBDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBDIX has higher volatility (8.88%) compared to FBIOX (7.50%). In terms of maximum drawdown, FBIOX dropped -71.98% vs FBDIX's -71.44%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIOX и FBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор