PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FZILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%-12.61%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.60%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 3.60%.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FZILX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.64%
1 год
29.31%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FBGRX и FZILX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.81

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.40

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.69

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

10.30

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FZILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FZILX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FZILX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.58%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FZILX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-34.37%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.24%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-29.87%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-7.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.80%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FZILX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.31%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

16.46%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

15.34%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.30%

+6.33%