PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с FFLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%13.75%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность -5.77%, а FFLG немного выше – -5.49%.

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%

FFLG

1 день
0.27%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.58%
1 год
25.56%
3 года*
24.27%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FTEC

Сравнение комиссий FBGRX и FFLG

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FBGRX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.57

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.88

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

6.58

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Корреляция

Корреляция между FBGRX и FFLG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FFLG

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FFLG в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FFLG

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-44.52%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-14.23%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-44.52%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-8.52%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-14.70%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 7.94%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.43%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.90%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

25.18%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

25.38%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

25.58%

-1.95%