PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBGRX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGRX с FCSSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBGRX returned 21.53%/yr vs 6.22%/yr for FCSSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FBGRX charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGRX показывает доходность 16.03%, а FCSSX немного выше – 16.73%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 21.53% против 6.22% соответственно.

FBGRX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
15.31%
С начала года
16.03%
1 год
31.03%
3 года*
28.15%
5 лет*
15.32%
10 лет*
21.53%

FCSSX

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
12.36%
С начала года
16.73%
1 год
25.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
10.21%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGRX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		16.03%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		16.73%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between FBGRX and FCSSX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.25

Over the past year, the correlation between FBGRX and FCSSX has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с QQQFBGRX с VOOFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FSELX

Доходность на риск

FBGRX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBGRXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.80

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.38

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.07

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

6.81

+3.03

FBGRX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и FCSSX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGRXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-66.04%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.43%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-12.43%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-24.07%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-33.37%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-12.66%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-36.04%

+23.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.77%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и FCSSX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGRXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.05%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.75%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

14.30%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

15.95%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

14.29%

+9.49%

Сравнение комиссий FBGRX и FCSSX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и FCSSX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FCSSX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.64%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.31%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBGRX and FCSSX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to FCSSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, FBGRX dropped -58.64% vs FCSSX's -66.04%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGRX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор