PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGRX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGRX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGRX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%9.91%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FBGRX и BBLIX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FBGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGRXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.83

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

3.38

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGRX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGRXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между FBGRX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и BBLIX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и BBLIX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGRXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-33.49%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.22%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-28.06%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-1.80%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-6.47%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.62%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и BBLIX

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGRXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

1.57%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

6.07%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

16.08%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

16.08%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.80%

+4.83%