Сравнение FBDC с XLFI
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и XLFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у XLFI с доходностью 2.85%.
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и XLFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -5.69% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FBDC and XLFI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. XLFI — Ранг доходности на риск
FBDC
XLFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBDC c XLFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | XLFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и XLFI
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и XLFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -11.89% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | 0.00% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -3.13% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и XLFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | XLFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 11.96% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.96% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 11.96% | +5.90% |
Сравнение комиссий FBDC и XLFI
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии XLFI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и XLFI
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности XLFI в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and XLFI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 11.32% for XLFI.
FBDC is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.35% for XLFI.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и XLFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор