Сравнение FBDC с TRUF
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBDC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -7.40%
- С начала года
- -5.45%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDC и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 6.39% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between FBDC and TRUF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. TRUF — Ранг доходности на риск
FBDC
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBDC c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDC | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDC и TRUF
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -3.24% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.75% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -1.07% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 13.68% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.68% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.68% | +4.20% |
Сравнение комиссий FBDC и TRUF
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TRUF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и TRUF
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.16% | 5.41% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and TRUF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.16%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор