Сравнение FBDAX с SMTRX
FBDAX (Franklin Total Return Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBDAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.70%
SMTRX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 0.99% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.56% |
Correlation
The correlation between FBDAX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
FBDAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBDAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и SMTRX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -0.62% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.07% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.17% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.84% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 3.84% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 3.84% | +1.26% |
Сравнение комиссий FBDAX и SMTRX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и SMTRX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SMTRX в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.52% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDAX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBDAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор