Сравнение FBDAX с SMTRX
FBDAX (Franklin Total Return Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBDAX charges 0.63%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности FBDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBDAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.75%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBDAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 0.39% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between FBDAX and SMTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
FBDAX
SMTRX
Сравнение FBDAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Total Return Fund (FBDAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBDAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.00 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FBDAX и SMTRX
Максимальная просадка FBDAX за все время составила -20.02%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -0.21% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.10% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.08% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 2.33% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 2.33% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 2.33% | +2.76% |
Сравнение комиссий FBDAX и SMTRX
FBDAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDAX и SMTRX
Дивидендная доходность FBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDAX Franklin Total Return Fund | 4.53% | 4.37% | 4.05% | 3.36% | 3.56% | 2.48% | 3.18% | 4.12% | 3.03% | 2.30% | 1.85% | 3.56% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDAX and SMTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FBDAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор