Сравнение FBCGX с BLUEX
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FBCGX returned 14.74%/yr vs -0.08%/yr for BLUEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCGX charges 0.45%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FBCGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBCGX показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%.
FBCGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FBCGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 13.27% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 13.19% |
Correlation
The correlation between FBCGX and BLUEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between FBCGX and BLUEX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBCGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FBCGX
BLUEX
Сравнение FBCGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBCGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.55 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.26 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBCGX и BLUEX
Максимальная просадка FBCGX за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -54.27% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.19% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -12.19% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.55% | -21.87% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.72% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -13.36% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.26% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCGX и BLUEX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 4.01% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 8.33% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 10.48% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 10.72% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 16.57% | +8.37% |
Сравнение комиссий FBCGX и BLUEX
FBCGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCGX и BLUEX
Дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.85% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBCGX and BLUEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCGX has higher volatility (8.84%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FBCGX dropped -42.55% vs BLUEX's -54.27%.
FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBCGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор