PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBCG с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с TCHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 13.84%/yr vs 9.33%/yr for TCHP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью 0.06%.

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

TCHP

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.06%
1 год
8.88%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и TCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%22.55%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.06%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.58%

Correlation

The correlation between FBCG and TCHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.95

The correlation between FBCG and TCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и TCHP

Секторы
FBCG
TCHP

Технологии

48.9%
48.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

17.1%
16.2%

Промышленность

5.6%
3.5%

Здравоохранение

5.6%
6.0%

Финансовые услуги

2.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.7%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
TCHP
48.0%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
TCHP
16.9%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
TCHP
16.2%

Промышленность

FBCG
5.6%
TCHP
3.5%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
TCHP
6.0%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
TCHP
7.5%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
TCHP
0.7%

Недвижимость

FBCG
0.6%
TCHP

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
TCHP
0.7%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
TCHP
0.5%

Энергетика

FBCG
0.4%
TCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с TSPATCHP с VOOTCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRXTCHP с MOAT

Доходность на риск

FBCG vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.51

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.81

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.51

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

1.59

+4.13

FBCG vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и TCHP

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, примерно равная максимальной просадке TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-42.34%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-17.50%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-22.92%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-42.34%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.90%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-11.35%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.61%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и TCHP

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеют волатильность 6.58% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

14.18%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

17.64%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

23.67%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

23.19%

+2.56%

Сравнение комиссий FBCG и TCHP

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и TCHP

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBCG and TCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to TCHP (6.46%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs TCHP's -42.34%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.84% vs 9.33% for TCHP. On fees, TCHP is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TCHP has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.84% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHP is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.57% for TCHP.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор