PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FIDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) are both funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FBCG returned 15.84%/yr vs 8.47%/yr for FIDGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for FIDGX.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у FIDGX с доходностью 18.59%.

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—

FIDGX

1 день
0.79%
1 месяц
4.20%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.65%
1 год
38.10%
3 года*
20.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		18.59%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%42.04%

Correlation

The correlation between FBCG and FIDGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between FBCG and FIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и FIDGX

Секторы
FBCG
FIDGX

Технологии

48.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
1.3%

Здравоохранение

6.7%
27.9%

Промышленность

5.7%
25.8%

Финансовые услуги

2.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.1%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Энергетика

0.4%
3.1%

Технологии

FBCG
48.3%
FIDGX
18.2%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FIDGX
9.7%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
FIDGX
1.3%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
FIDGX
27.9%

Промышленность

FBCG
5.7%
FIDGX
25.8%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FIDGX
6.7%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FIDGX
3.1%

Недвижимость

FBCG
0.7%
FIDGX
1.1%

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
FIDGX
2.8%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FIDGX
0.5%

Энергетика

FBCG
0.4%
FIDGX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с ANOIXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZXFIDGX с ^GSPC

Доходность на риск

FBCG vs. FIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGFIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.90

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.58

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.07

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

12.36

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. FIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDGX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGFIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FIDGX

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FIDGX в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-38.99%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-13.09%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-28.68%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-38.99%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.40%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-10.78%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.25%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FIDGX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.49%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

16.33%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

21.20%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

23.48%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

23.33%

+2.39%

Сравнение комиссий FBCG и FIDGX

FBCG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FIDGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FIDGX

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FIDGX в 5.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.32%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FIDGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDGX has higher volatility (6.49%) compared to FBCG (4.79%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FIDGX's -38.99%.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор