PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с FDIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. FBCG is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past 3 years, FBCG returned 28.04%/yr vs 40.49%/yr for FDIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 14.80%.

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-25.32%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between FBCG and FDIG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between FBCG and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCG и FDIG

Секторы
FBCG
FDIG

Технологии

48.9%
39.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

17.1%
0.7%

Промышленность

5.6%
1.5%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

2.2%
56.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

FBCG
48.9%
FDIG
39.0%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
FDIG
0.4%

Коммуникационные услуги

FBCG
17.1%
FDIG
0.7%

Промышленность

FBCG
5.6%
FDIG
1.5%

Здравоохранение

FBCG
5.6%
FDIG

-

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
FDIG
56.8%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
FDIG

-

Недвижимость

FBCG
0.6%
FDIG

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.5%
FDIG

-

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
FDIG
1.6%

Энергетика

FBCG
0.4%
FDIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

FBCG vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCGFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.77

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.32

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.83

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

1.59

+6.48

FBCG vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FDIG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCG и FDIG

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-61.35%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-46.69%

+31.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-49.66%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-23.97%

+19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-27.52%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

24.47%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и FDIG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что FBCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

16.88%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

37.91%

-22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

50.86%

-31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

61.03%

-35.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

61.03%

-35.26%

Сравнение комиссий FBCG и FDIG

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и FDIG

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIG в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and FDIG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to FBCG (7.21%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs FDIG's -61.35%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.49% vs 28.04% for FBCG. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.49% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDIG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDIG is Blockchain. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.39% for FDIG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор