PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAQX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAQX с FBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAQX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class M) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - FBAQX is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Fidelity, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FBAQX returned 23.35% vs 24.05% for FBALX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBAQX charges 1.01%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности FBAQX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAQX показывает доходность 9.56%, а FBALX немного выше – 9.83%.

FBAQX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.56%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAQX и FBALX

2026 (YTD)20252024
FBAQX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M		9.56%14.51%1.86%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%0.60%

Correlation

The correlation between FBAQX and FBALX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г.

1.00

The correlation between FBAQX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class M

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FBAQX:
FBAQX с FTIHXFBAQX с FCNTXFBAQX с FSELXFBAQX с FNILXFBAQX с FXAIXFBAQX с FSPGXFBAQX с FSKAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

FBAQX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAQX
Ранг доходности на риск FBAQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAQX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAQX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAQXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.85

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.03

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.79

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

18.16

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAQX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAQX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAQX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAQXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.81

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FBAQX и FBALX

Максимальная просадка FBAQX за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAQX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAQXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-43.57%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.47%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.37%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAQX и FBALX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class M (FBAQX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.61% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAQXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

6.80%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

8.60%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

12.18%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

12.78%

-1.22%

Сравнение комиссий FBAQX и FBALX

FBAQX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAQX и FBALX

Дивидендная доходность FBAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FBALX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FBAQX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class M		4.67%5.15%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FBAQX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBALX has higher volatility (2.62%) compared to FBAQX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FBAQX dropped -12.64% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAQX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор