PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAPX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAPX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAPX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAPX и JMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		-0.25%7.77%1.57%6.73%-9.94%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, FBAPX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

FBAPX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.37%
3 года*
3.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с FBAPX:
FBAPX с CFRIXFBAPX с PTYFBAPX с JSVIXFBAPX с MOFIXFBAPX с NWXEXFBAPX с MZLSXFBAPX с FTIHX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий FBAPX и JMSIX

FBAPX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

FBAPX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAPX
Ранг доходности на риск FBAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAPXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.03

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.57

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.47

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

13.07

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAPX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAPX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAPX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAPXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.56

Корреляция

Корреляция между FBAPX и JMSIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAPX и JMSIX

Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.31%4.61%4.81%4.08%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FBAPX и JMSIX

Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAPXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-18.40%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.64%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.28%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.60%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.43%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAPX и JMSIX

Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAPXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.77%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.67%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.59%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

3.69%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

3.85%

+1.88%