PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31635T5838
ЭмитентFidelity
Дата выпуска9 февр. 2022 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FBAPX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FBAPX с CFRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Tactical Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.49%
12.24%
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Tactical Bond Fund показал доход в 3.85% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.85%21.43%
1 месяц-1.42%5.87%
6 месяцев5.49%12.23%
1 год11.40%32.90%
5 лет (среднегодовая)N/A14.34%
10 лет (среднегодовая)N/A11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%-0.76%0.57%-2.21%1.67%0.46%2.69%1.01%1.69%3.85%
20234.17%-1.80%1.72%0.33%-0.78%0.22%0.03%-0.66%-2.86%-1.36%4.49%3.73%7.14%
20220.56%-2.02%-3.56%-0.65%-3.41%2.88%-1.12%-4.22%-0.48%3.28%-0.93%-9.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FBAPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FBAPX, с текущим значением в 3131
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FBAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBAPX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBAPX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBAPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBAPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBAPX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.37

Коэффициент Шарпа

Fidelity Tactical Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86
2.68
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Tactical Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.41$0.40$0.34

Дивидендный доход

4.60%4.45%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Tactical Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.13$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.96%
0
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Tactical Bond Fund показал максимальную просадку в 13.72%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Tactical Bond Fund составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.72%2 мар. 2022 г.16521 окт. 2022 г.46420 авг. 2024 г.629
-1.96%17 сент. 2024 г.179 окт. 2024 г.
-0.66%26 авг. 2024 г.530 авг. 2024 г.23 сент. 2024 г.7
-0.6%22 февр. 2022 г.324 февр. 2022 г.228 февр. 2022 г.5
-0.44%22 авг. 2024 г.122 авг. 2024 г.123 авг. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Tactical Bond Fund составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.11%
2.94%
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)