PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635T5838

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 февр. 2022 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBAPX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBAPX с CFRIX
Популярные сравнения:
FBAPX с CFRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Tactical Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73%
8.53%
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Tactical Bond Fund показал доход в 1.42% с начала года и 1.42% за последние 12 месяцев.


FBAPX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

0.73%

1 год

1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%-0.76%0.57%-2.20%1.67%0.46%2.69%1.01%1.69%-2.30%0.90%1.42%
20234.17%-1.80%1.72%0.33%-0.78%0.23%0.04%-0.67%-2.86%-1.36%4.49%3.73%7.15%
20220.56%-2.02%-3.56%-0.65%-3.41%2.88%-1.11%-4.22%-0.48%3.29%-0.93%-9.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBAPX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBAPX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBAPX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.162.10
Коэффициент Сортино FBAPX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.262.80
Коэффициент Омега FBAPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара FBAPX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.133.09
Коэффициент Мартина FBAPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4813.49
FBAPX
^GSPC

Fidelity Tactical Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.10
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Tactical Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


4.00%4.10%4.20%4.30%4.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.35$0.40$0.35

Дивидендный доход

4.07%4.45%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Tactical Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.32
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.13$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.25%
-2.62%
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Tactical Bond Fund показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Tactical Bond Fund составляет 4.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.71%2 мар. 2022 г.16521 окт. 2022 г.46420 авг. 2024 г.629
-4.47%17 сент. 2024 г.6719 дек. 2024 г.
-0.66%26 авг. 2024 г.530 авг. 2024 г.23 сент. 2024 г.7
-0.6%22 февр. 2022 г.324 февр. 2022 г.228 февр. 2022 г.5
-0.44%22 авг. 2024 г.122 авг. 2024 г.123 авг. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Tactical Bond Fund составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
3.79%
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab