Сравнение FBAPX с PTY
FBAPX (Fidelity Tactical Bond Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - FBAPX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 3 years, FBAPX returned 4.64%/yr vs 7.52%/yr for PTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FBAPX charges 0.66%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности FBAPX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAPX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.77%.
FBAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам FBAPX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBAPX Fidelity Tactical Bond Fund | 0.98% | 7.77% | 1.57% | 6.73% | -9.94% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -10.59% |
Correlation
The correlation between FBAPX and PTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAPX vs. PTY — Ранг доходности на риск
FBAPX
PTY
Сравнение FBAPX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAPX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.32 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.65 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAPX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.46 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FBAPX и PTY
Максимальная просадка FBAPX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAPX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -60.86% | +46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -15.44% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -16.04% | +10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -12.67% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.61% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 7.60% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAPX и PTY
Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) составляет 1.40%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAPX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.82% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 7.52% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 10.82% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 17.40% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 21.20% | -15.52% |
Сравнение комиссий FBAPX и PTY
FBAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAPX и PTY
Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности PTY в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAPX Fidelity Tactical Bond Fund | 4.71% | 4.61% | 4.81% | 4.08% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
FBAPX and PTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.82%) compared to FBAPX (1.40%). In terms of maximum drawdown, FBAPX dropped -14.34% vs PTY's -60.86%.
FBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBAPX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор