PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBAPX с PTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBAPX и PTY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FBAPX с PTY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAPX или PTY.

Доходность

Сравнение доходности FBAPX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAPX:

1.09

PTY:

0.45

Коэф-т Сортино

FBAPX:

1.52

PTY:

0.60

Коэф-т Омега

FBAPX:

1.18

PTY:

1.19

Коэф-т Кальмара

FBAPX:

1.15

PTY:

0.41

Коэф-т Мартина

FBAPX:

2.61

PTY:

2.10

Индекс Язвы

FBAPX:

2.13%

PTY:

2.98%

Дневная вол-ть

FBAPX:

5.44%

PTY:

13.50%

Макс. просадка

FBAPX:

-13.71%

PTY:

-61.19%

Текущая просадка

FBAPX:

-1.63%

PTY:

-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FBAPX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -0.44%.

FBAPX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.94%

3 года

2.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTY

С начала года

-0.44%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.97%

3 года

9.35%

5 лет

8.57%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Сравнение комиссий FBAPX и PTY

FBAPX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBAPX и PTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAPX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBAPX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAPX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PTY равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAPX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAPX и PTY

Дивидендная доходность FBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PTY в 10.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.66%4.83%4.45%3.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		10.42%9.93%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%

Просадки

Сравнение просадок FBAPX и PTY

Максимальная просадка FBAPX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PTY в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAPX и PTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBAPX и PTY

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...