PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAOX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAOX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FBAOX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAOX и FSPSX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		-3.80%14.81%4.65%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FBAOX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.

FBAOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-1.06%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с JABAXFBAOX с EPGAXFBAOX с FYMIXFBAOX с IOEZXFBAOX с EKBAXFBAOX с TSAIXFBAOX с FXAIX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FBAOX и FSPSX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FBAOX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAOXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.90

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.94

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.43

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAOX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAOXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.42

Корреляция

Корреляция между FBAOX и FSPSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и FSPSX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		5.61%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и FSPSX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAOXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-33.69%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-11.39%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-8.22%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.60%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.97%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) составляет 3.49%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FBAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAOXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.65%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

11.01%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

17.00%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

15.82%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

16.49%

-4.87%