PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBAOX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAOX с AAAAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBAOX (Fidelity Advisor Balanced Fund Class A) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, FBAOX returned 20.01% vs 15.99% for AAAAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FBAOX charges 0.76%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности FBAOX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAOX показывает доходность 10.31%, а AAAAX немного ниже – 9.80%.

FBAOX

1 день
0.37%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.92%
С начала года
10.31%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
6.36%
С начала года
9.80%
1 год
15.99%
3 года*
9.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAOX и AAAAX

2026 (YTD)20252024
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		10.31%14.81%4.65%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.80%12.82%-5.79%

Correlation

The correlation between FBAOX and AAAAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.40

The correlation between FBAOX and AAAAX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FBAOX:
FBAOX с EPGAXFBAOX с JABAXFBAOX с MHELXFBAOX с EKBAXFBAOX с FXAIXFBAOX с FYMIXFBAOX с FZROX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с tAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

FBAOX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAOX
Ранг доходности на риск FBAOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAOX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAOX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBAOXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.77

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.42

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

7.91

+6.73

FBAOX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAOX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBAOX и AAAAX

Максимальная просадка FBAOX за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAOX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAOXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.61%

-40.47%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-5.82%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-3.51%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-6.83%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.08%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAOX и AAAAX

Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FBAOX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 2.78% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAOXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.50%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.34%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

12.08%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

12.67%

-1.14%

Сравнение комиссий FBAOX и AAAAX

FBAOX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAOX и AAAAX

Дивидендная доходность FBAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности AAAAX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		6.02%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
FBAOX
Fidelity Advisor Balanced Fund Class A		4.51%5.40%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBAOX and AAAAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBAOX has higher volatility (2.78%) compared to AAAAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FBAOX dropped -12.61% vs AAAAX's -40.47%.

FBAOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAOX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор